Gyermekkorában azt tanácsolták neki, hogy inkább atlétának álljon, de Henry maradt a focinál. Tizenhárom évesen került a Monacóba, három évvel később mutatkozott be az első csapatban, és hamarosan meghatározó játékos lett. 1997-ben bajnoki címet nyert, a következő évben pedig tagja volt a vb-győztes francia csapatnak.
Az 1998-99-es szezon közben a Juventusba szerződött, ahol nem ment neki a játék, így fél év elteltével az Arsenalba igazolt. Arséne Wenger keze alatt valósággal újjászületett, és a világ egyik legjobb csatára vált belőle. Amióta az Ágyúsoknál futballozik, nem volt rossz idénye, egyedül a tavalyi világbajnokságon okozott csalódást, ahol az uruguayiak ellen ki is állították. Azóta viszont ismét csúcsformában futballozik: tavaly a Konföderációs-kupán a gallok az ő vezérletével megnyerték a tornát, négy találattal gólkirály lett, őt választották meg a viadal legjobb játékosának, és a döntőben ő szerezte a mindent eldöntő aranygólt. A FIFA World Player szavazáson és az Aranylabda-voksoláson is dobogós volt, a szezonban őt választották meg az angol bajnokság legjobb játékosának, és a gólkirályi cím is az övé lett.
Az idei esztendőt egészen elképesztő formában kezdte, hiszen januárban és februárban öt egymást követő bajnokin is eredményes volt, összesen hét találatot ért el ezeken a meccseken, de a későbbiekben sem fukarkodott a gólokkal. Az Aston Villa és a Southampton ellen az ő góljaival nyert 2-0-ra az Arsenal, a Liverpoolnak mesterhármast vágott, a Leeds United ellen pedig egymaga négyszer volt eredményes. Csak a tavaszi idényben 18 találatot szerzett a Premier League-ben, összességében peidig 26 góllal vitte el a gólkirályi címet a veretlenül bajnokságot nyerő Arsenal futballistájaként - miközben tavasszal az összes bajnokit végigjátszotta.
A Bajnokok Ligájában a Celta Vigo elleni hazai nyolcaddöntőn duplázott, a Chelsea elleni negyeddöntőben viszont nem tudott betalálni, csapata ki is esett a sorozatból. Nagy reményekkel utazott el a nyári Európa-bajnokságra, ahol azonban a francia gárda várakozáson alul szerepelt, és Henrynak sem ment úgy a játék, ahogyan szerette volna. A svájciak ellen ugyan kétszer is betalált, de a görögök elleni negyeddöntőben gól nélkül maradt, a gallok pedig idő előtt búcsúztak. A válogatottban azóta sem megy neki, a hat őszi meccsen csak egy gólt ért el, az Arsenalban viszont továbbra is remekel: a bajnokságban 16 forduló alatt 13 találatot szerzett, a Bajnokok Ligája csoportmérkőzései során pedig négyszer volt eredményes. Évek óta fantasztikus hatékonysággal termeli a gólokat, de ez eddig egyszer sem volt elég az Aranylabdához, és valószínűleg idén is ez lesz a helyzet.