A 32 éves spanyol válogatott csatár harmadik periódusát tölti az Atlético Madridnál. Aktív részese volt a klub legutóbbi bajnoki címének a 2013/14-es idényben, majd a Chelsea-nél töltött időszakot követően 2018-ban visszatért a spanyol fővárosba, ahová még fél évig köti a kontraktusa.
Az AS spanyol lap értesülései szerint Costa családi okokra hivatkozva szerződése felbontását kérte az Atlético vezetésétől.