Az egykori dán válogatott futballista korábban a spanyol Villarreal, Elche és Rayo Vallecano, illetve a lengyel Lech Poznan csapataiban is játszott, de leginkább a botrányai miatt került folyton a címlapokra. A 36 éves Nielsen kábítószer birtoklása, nemi erőszak, ittas vezetés, valamint fenyegetés gyanúja miatt is került már összetűzésbe a rendőrséggel. 2022 novemberében a legfelsőbb bíróság három hónap börtönbüntetésre ítélte egy koppenhágai szórakozóhelyen elkövetett erőszak miatt. Akkor azt nyilatkozta, hogy véget vet az önpusztító életmódjának, ám úgy tűnik csupán két évig bírta botrány nélkül.
A dán Ekstrabladet című lap információi szerint ugyanis a háromszoros dán válogatott futballista kirabolt egy szupermarket Dániában. A rendőrség beszámolója szerint dobozos bort, gyümölcslevet és egy thai ételt lopott egy élelmiszerboltból, majd miután az egyik alkalmazott elkapta, életveszélyesen megfenyegette. Nielsen dulakodás után elmenekült a helyszínről. Az ellopott termékek értéke állítólag 176 dán korona, vagyis nagyjából tízezer forint. Bár az egykori futballista ártatlannak vallotta magát, jelenleg ideiglenes letartóztatásban van a hónap végéig.
Nielsen a norvég Rosenborgban töltötte pályafutás legsikeresebb időszakát, ahol 50 meccsen 24 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.