Dollármilliókról dönt a 24 éves matematikus

Sokak szerint a tőzsde egy misztikus és bonyolult dolog, ahol csak bennfentes információk birtokában lehet valaki sikeres. Ahogyan korrában a 17 éves kanadai srác esetében, úgy Sam Barnett, a 24 éves hedge fund menedzser esete is bizonyítja, a valóságban ez nincs így, hiszen sokszor már az is nagy lépés lehet a sikerhez, ha kialakítjuk saját befektetési politikánkat.

Bizonyára sokan emlékeznek még a 17 éves kanadai srácra, aki 8 éves kora óta a tőzsde megszállottja, és fiatal évei alatt elsajátítva tőzsdézés legfontosabb szabályait mára már igen komoly hírnévre tett szert. Nem Julian Marchese azonban az egyetlen olyan szemtelenül fiatal tőzsdés, aki komoly sikerekkel büszkélkedhet. A Business Insider segítségével ezúttal egy 24 éves matematikust mutatunk be, aki nem csak a saját vagyonával „játszik”, hanem további 115 millió dollár sorsáról is dönt, befektetési alapján keresztül.

Sam Barnettről lesz szó, aki a California Institute of Technology Ph.D hallgatója, az SBB Research Group alapítója és egyben vezérigazgatója, a világ 801-ik legjobb teniszezője, illetve fekete öves karatés. Bizony, egy hedge fund mellett még erre is jut ideje Barnettnek, bár a tőzsdézéssel kapcsolatos sok-sok kulisszatitok mellett azért azt is elárulta, hogy általában csak esténként.

Matematikusból tőzsdés

Nos, elsőre talán furcsa lehet, hogy egy matematikával megszállottan foglalkozó fiatalból hogyan lesz tőzsdés, pláne alapkezelő. Pedig a matematika és a tőzsde nem is áll annyira messze egymástól, illetve annyi bizonyosan kijelenthető, vannak olyan stratégiák, melyeket a szinte pusztán matematika segítségével kiválóan végre lehet hajtani.

Barnett egyébként alkalmazott matematikát tanult a CalTech-en, így a különböző adatok, számok, illetve idősorok összehasonlítása, egymással való elemzése nem annyira ismeretlen számára. Ahogyan a Business Insidernek is elárulta, a pénzügyekben, így a tőzsdén kiváló módszer a különböző múltbeli számok elemzése, illetve azok jelenben való tesztelése, melyek alapján akár sikeres stratégiákat is ki lehet alakítani.

Befektetési politika nélkül nem megy

Bár a különböző kereskedési algoritmusok kialakítása meglehetősen bonyolultnak számít, Sam Barnett történetének talán nem ez a legfontosabb tanulsága. Sokkal inkább az, ahogyan a pozícióit menedzseli a fiatal alapkezelő. Barnett szerint az ő módszereit sokan túlságosan kockázatosnak találják, de a valósában erről szó sincs!

Sam Barnett, a 24 éves vezérigazgató Forrás: Facebook.com, SBB Research Group

Barnett kiemelte, mivel a matematika nagyfokú alkalmazása elképesztően nagy fegyelmezettséget és pontosságot igényel, így befektetési politikájában is ennek rendeli alá a többi tényezőt, és nem hagyja, hogy pusztán a megérzései, illetve a piac szeszélye alapján hozza meg befektetési döntéseit. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Piac úr (Mr. Market) nem a legjobbak között foglal helyet a tőzsdések tanácsadói között.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a befektetési stratégiánkban mindent automatizálni kell, és teljesen ki kell hagynunk ebből az egyedi mérlegelés lehetőségét, ám Barnett szerint is érdemes az új ötleteinket valami szabályrendszerhez kötni, és úgy alakítani befektetési politikánkat.

Teszteljük vissza!

A múltbeli adatok jelenben való tesztelése pedig sokszor nagyon jól jelzi előre egy-egy részvény jövőbeli mozgását. Ha például a technikai elemzésnél maradunk, én személy szerint sokszor nézek meg olyan részvényeket, melyeknél az MACD vételi jelzést készül adni, és ezek az utóbbi időben általában egy-egy nagyobb megindulás kezdetét jelentették az árfolyamban.

Mi az az MACD?

Az angol Moving Average Convergence Divergence szó kezdőbetűből áll az MACD. Az indikátor a leggyakoribb trendkövető indikátor. Két különböző időtávú mozgóátlagból áll az MACD. Vételi jelzést akkor kapunk, ha a gyorsabb mozgóátlag alulról metszi a lassabbat. Eladási szignált pedig akkor, ha a gyorsabb mozgóátlag beesik a lassabb alá. A grafikonon egy középvonal is látható, ami alatt a vételi jelzés markánsabb, felette pedig az eladási.

Példaként itt a ThyssenKrupp, ha jól megvizsgáljuk az elmúlt pár hónapot, akkor látható, ha vételi jelzést adott az MACD indikátor, akkor bizony ebből a papírból venni kellett, hetek alatt könnyen 20 százalékot lehetett vele keresni. Szeptember elején erre egyébként már felhívtuk a figyelmet az Investor.hu hasábjain, akkor 16 eurónál járt az árfolyam.

A ThyssenKrupp árfolyama (Xetra) Forrás: Bloomberg, Investor.hu

Most pedig láthatóan ismét vételi jelzést adhat az MACD indikátor, ki tudja, talán ismét itt az alkalom, hogy a német acélipar tulajdonosai között érezhessük magunkat? Ezt azért nehéz lenne pusztán ennyi alapján kijelenteni, főleg ha figyelembe vesszük, egy oldalazó piacon már kevésbé lenne jól használható az MACD indikátor, mint a most látható bikapiacon. Ettől még kiindulásnak nem rossz, érdemes tehát a múltbeli adatokkal is néha „játszadozni”.

Összességében tehát célszerű, ha van egy szilárd szabályrendszerük, egyfajta befektetési politikánk, melyben olyan szabályokat fektethetünk le, mint:

• Minimum 2-es hozam-kockázat aránynál szállunk be egy pozícóba.
• Kereskedési tőként 1 százalékánál többet nem kockáztatunk.
• Nem átlagolunk le
• Milyen indikátorokat használunk technikai elemzésnél, stb.

Tőzsdei körökben szokták mondani: Az első lépés, a befektetési politikánk írásba foglalása. Nos, ez tehát nem is annyira nehéz.

Hallgassa meg befektetési klubunkon, mibe fektetnek a profik év végén!

Időpont: 2013. december 16., 17:30

A rendezvény INGYENES