A 30 éves színésznő januárban kezdte el forgatni a Szahara című filmet, amelyben szintén szerepet kapott a nála négy évvel idősebb színész. Nem sokkal a munkálatok kezdete után már olyan pletykák jelentek meg, amelyek szerint gyengéd érzelmeket táplál egymás iránt a két híresség.
Az érintettek eleinte hevesen tagadták ezeket a híreket, de egy ideje már nem kívántak ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Az újabb hírek szerint néhány hónapos ismeretség után Penélope végleg szeretné összekötni az életét a szívtipró McConaugheyvel. Az esküvőre állítólag heteken belül sor kerülhet, ám részleteket érthető okokból nem akarnak nyilvánosságra hozni a szerelmesek.