A csatár fiatalon, 16 évesen igazolt a VfB Stuttgart második csapatához, ahol 35 meccsen négy gólt szerzett, és felmerült annak a lehetősége, hogy bemutatkozzon a német korosztályos válogatottban, ám Szalai kivárt. Németországból Spanyolországba, a Real Madrid B csapatához szerződött 700 ezer euróért (az egyik legjobb magyarért, Gera Zoltánért 2004-ben 1,78 millió eurót fizetett az angol élvonalbeli West Bromwich Albion az FTC-nek).
Menedzsere, ifj. Laczkó Mihály szerint Szalai azóta ennek már a többszörösét éri. "Jelenleg 2010-ig szól a szerződése, és megbecsültségét híven tükrözi, hogy már most hosszabbítanának vele a Realnál. Most még csak amolyan inasszerződése van, de sokra tartják Szalait Madridban, és nem eladni szeretnék, hanem kinevelni."
Szalai célja, hogy mihamarabb bemutatkozzon az első csapatban, de akkor sem esik kétségbe, ha egy másik első osztályú klubban válik Primera División-játékossá. Erre meg is van az esély, hiszen nyáron több klub is bejelentkezett érte, például a Sporting Gijon, a Málaga, a Deportivo és a korábbi élvonalbeli Zaragoza is. A játékosügynök közlése szerint olyan összeget ajánlottak érte, amivel azonnal a legdrágább magyar futballista lett volna belőle. "Halmosi Péterért kétmillió fontot fizetett a Hull City, de még ennél is nagyobb az az összeg, amennyit hajlandó lett volna fizetni érte nem egy spanyol csapat." Hogy konkrétan mennyiről van szó, arról nem beszélt Laczkó.
Szalai 2007 végén az [origo]-nak így beszélt első madridi tapasztalatairól:
Egyelőre - legalábbis télig - szó sincs eligazolásról, hiszen Madridban - a B csapatnál legalábbis biztosan - számolnak Szalaival. Laczkó úgy véli, nemsokára eljöhet a támadó ideje a nagycsapatnál is "Én azt mondom, 99 százalék, hogy még a mostani idényben magára ölti a nagycsapat mezét."
A Castillát Magyarországon sokszor a Real fiókcsapataként aposztrofálják, ám - magyarázza Laczkó - itt nem erről van szó, hiszen a fiókcsapatból nem lehet azonnali hatállyal áthívni egy-egy játékost a nagycsapathoz. Bernd Schuster viszont bármikor rámutathat Szalaira, s ha úgy dönt, akkor a magyar légiós lesz a megsérült Ruud van Nistelrooy helyettese. (A pontosság kedvéért: a 23 éven aluli vagy a profi szerződéssel rendelkező 25 éven aluli játékosokat hívhatja fel a Real a Castillából.)
Itt még Stuttgart-mezben
A Castilla 2006 óta a 6500 férőhelyes Di Stefano-stadionban játssza a hazai meccseit, s a célja, hogy feljusson a másodosztályba. Jelenleg élen áll a 2-es csoportban, a négy, 20 csapatos csoport első négy helyezettje rájátszáson dönti majd el, hogy melyik négy csapat kerül egy osztállyal feljebb. A gárdát korábban a legendás Míchel dirigálta, ám vele esett ki a csapat a másodosztályból, s utána - idén júniusban - érkezett a mostani edző, Julen Lopetegui, akivel jól szerepel a csapat, vezeti a csoportját. Szalai az eddigi 13 bajnokin nyolc gólt szerzett.
Csatártársának, Buenónak már sikerült is az, amiről Szalai még csak álmodik - bemutatkozott a Real Madridban, 30 percet játszott Raúl ékpárjaként az amúgy óriási blamával véget ért Király-kupa-találkozón: a fővárosiak 6-6-tal kiestek egy - papíron Castilla-szintű - harmadik ligás gárdával, a Real Uniónnal szemben.
A Castilla nem egy játékos számára volt tökéletes ugródeszka: ha csak az utóbbi éveket vizsgáljuk, Roberto Soldado és Esteban Granero a Getaféhoz, a jelenlegi Liverpool-játékos Álvaro Arbeloa a Deportivóhoz igazolt. Rúben De la Red a Real nagycsapatához került, majd Eb-győztes lett (sajnálatos eset volt, amikor nemrég a Madrid egyik mérkőzésén elájult). Francisco Javier García a Castillából előbb az Osasunához ment, majd a Real Madrid első csapatában találta magát, Juan Manuel Mata a Valenciát erősíti, Alvaro Negredo pedig az Almeriában szerepel. De annak idején a Castillában kezdte Casillas és Guti is, utóbbit épp 20 évesen hívták fel a nagycsapathoz.
Castilla-meccs Szalai-góllal
Laczkó szerint Szalai nem csak most érdemelné meg a magyar média figyelmét, amikor rúgdossa a gólokat és válogatott kerettag lett. "A sokmilliós példányszámú AS-ben hetente írnak hol csak róla, hol Buenóval együtt említve, a Marca is cikkezett már róla, míg Magyarországon csak most lett kedvelt téma a sajtóban."