Az említett főhős John McAffrey, egy magánnyomozó, aki éppenséggel szűkösen áll anyagilag. Szerencsére csábos titkárnője szerez neki egy feladatot, mely ugyan jól jövedelmez, viszont meglehetősen veszélyes vállalkozásnak is ígérkezik, mivel egy olyan figurát kell megmenteni, akit nem más akar eltenni láb alól, mint a Cosa Nostra.
A játék megjelenésében leginkább a Commandoshoz és társaihoz hasonlítható, de jelen esetben egymagunknak kell szembeszállnunk a maffiózókkal és egyéb ellenségekkel. Az irányítás rendkívül egyszerű; John oda fog menni, ahová kattintunk, azt nézi meg amire rákattintunk, és arra fog rálőni, akire a másik egérgombbal klikkelünk. A térképet tetszőleges forgathatjuk, nagyítatjuk és kicsnyíthetjük, ami nagyban megkönnyíti a tájékozódást, az ellenségek észlelését.
Fontos része a játéknak az a két kijelző, melyek arról tájékoztatnak, hogy mennyire vagyunk láthatóan, illetve hallhatóak. A láthatóság ellen könnyebben tehetünk, mivel elegendő elrejtőznünk ellenségeink tekintete elől, csendben mozogni viszont már nem olyan egyszerű. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk lövöldözés során zajt csapunk, hanem arról is, hogy járásunkkal is felhívhatjuk az ellenségek figyelmét. Összesen négyfajta mozgás van a lopakodástól a futásig, és persze az sem mindegy, hogy milyen talaj van éppen a lábunk alatt.
Az ellenségek nemcsak minket, hanem nyomainkat is észreveszik, és ekkor keresésünkre indulnak, vagy hívják társaikat. Ebből kifolyólag figyeljünk oda, hogy ne hagyjuk az utcán heverni a lelőtt ellenfeleket, és ne nagyon hagyjuk parlagon a szétvert ládákat és bútorokat sem.
A legtöbb hasonló játékhoz hasonlóan, a Cold Zeroból sem maradhattak ki a szerepjátékos elemek. Hogyha sikeresen teljesítünk egy küldetést, vagy effektíven állítjuk félre ellenségeinket, akkor szakértelem pontokat kapunk jutalmul. Evvel vagy valamelyik alaptulajdonságot növelhetjük, vagy mondjuk valamelyik fegyveres képességünket javíthatjuk. Szintén szakértelem pontokra van ahhoz is szükség, hogy fegyvereinket különféle alkatrészekkel tegyük hatékonyabbá.
Ha már a fegyvereknél tartunk, azokból nincs hiány, legalább is a fejlesztők a végleges programba több tucat ágyút szeretnének bepakolni. Ezek között lesznek kis kaliberű pisztolyok, pusztításra alkalmas gépfegyverek, de hangtompítós eszközök, és természetesen távcsöves puska is. A fegyverek négy karakterisztikával rendelkeznek: pontosság, sérülésokozás, hatótávolság, és nem utolsó sorban zajkeltés. A fegyverek emellett valós társaikhoz hasonlóan csak meghatározott számú lőszert tartalmazhatnak, úgyhogy ne feledkezzünk meg az időnkénti újratöltésről sem.
A Commandos-jellegű játékok az a csoport, melynek minden jelentős képviselője meglehetősen jól sikerült, gondoljunk csak a Desperados, vagy a Robin Hood sikerére. Az előzetesek alapján méltán remélhetjük, hogy e sorozat nem szakad meg, és a Cold Zeroval egy újabb remek Commandos-klón kerül a gyűjtők polcára.