A "kis kutatásba" beletartozott az is, hogy Moodysson megkereste az általa elképzelt helyszínt és szereplőket. Végül Észtország fővárosában, Tallinnban kötött ki: "Ez a hely valamikor a hatalom megtestesítője volt, de ma üresen tátong" - meséli. "Nagyon keveset jártam azokban az országokban azelőtt. Eredetileg nem is határoztam el, hogy a helyszínt nem fogom megnevezni, csak azt tudtam, hogy egy tönkrement, megerőszakolt társadalomnak kell lennie - egy összeomlott birodalomnak."
A szereplőkre azonban Moszkvában és Szentpétervárott akadt rá a több mint 1000 fiatalt felvonultató válogatás során. A címszerepet alakító Okszana Akinsina Pétervárott született, és 14 évesen forgatott először. A fiatalon elhunyt Szergej Bodrov fedezte fel, és adott neki főszerepet a Nővérek című filmjében. Később szerepelt egy másik játékfilmben, és egy tévésorozatban is. Partnere, a Vologyát alakító Artiom Bogucsarszkij azonban a Lilja 4-ever-ben debütált színészként.
Bár a film összes szereplője orosz, a rendező pedig nem ért a nyelvükön, mindnyájan nagyon élvezték a közös munkát, és arról számoltak be, hogy tökéletesen megértették egymást. Moodysson úgy nyilatkozott, hogy miután megtalálta a megfelelő színészeket, már nem is igen kellett instruálnia őket.
Filmje másik fontos elemét, a zenét szintén a helyszínen találta meg: "Ennél a filmnél az a zene inspirált, amely a forgatási helyszíneken volt népszerű. Rammstein volt az egyik. Láttuk a nevüket a falfirkákon, meg az olyan együttesekét, mint a Prodigy. Ez sokat elmond azokról az erőkről, arról az energiáról és destruktivitásról, amely ezeken a helyeken munkál - mind jó, mind rossz értelemben." Érdekes, hogy a Lilja 4-ever-ben még eredeti, orosz nyelven hangzik fel a később híressé vált T.A.T.U. Not Gonna Get Us című száma - amire Moodysson jóval a világsiker előtt akadt.
Ha pedig valami hasonlóságot fedezne fel a néző a rendező korábbi filmjeivel (a Kurva Amal-lal vagy a Together-rel), azt a ő sem tagadja: "Vannak olyan elemek az előző filmjeimből, amelyek a mostaniban megismétlődnek vagy folytatódnak. Tulajdonképpen nem is látom őket külön filmeknek, inkább egy folyamat részeinek, hiszen én írtam mindegyiket és együtt fejlődöm velük. Az egyik film beleolvad a következőbe, mivel vannak olyan témák, amiket nem lehet egyetlen filmben csak úgy lezárni."
És hogy mik ezek a témák? Moodysson a kérdésre a küldetésével válaszol: "Van egy visszatérő gondolatom, ami mindig kísért, amikor nem tudok aludni. Ilyenkor azok az emberek járnak a fejemben, akiket megkínoznak ebben a világban. Úgyhogy nem tehetek róla, de fel kell tennem a kérdést, hogy van-e egyáltalán remény azok számára, akiknek pokol az élete. Ez számomra egyáltalán nem elméleti, hanem egzisztenciális kérdés. Ez az, amit megpróbálok elmagyarázni ebben a filmben. Hiszem, hogy van valaki, aki figyel minket. Lehet, hogy ez nem segít rajtunk, de nincs másunk, csak a remény. Szükségünk van rá, hogy élni tudjunk ebben a világban."