Teljesítményére a fővárosban is felfigyeltek, és a Lazio szerződtette, igaz, csak cserekapusnak. Ennek ellenére egy találkozón azért pályára léphetett a Serie A-ban, mégpedig 1996. október 20-án, a Cagliari elleni bajnokin. Az idény végén megszokott módon megint kölcsönadták, mégpedig a másodosztályú Castel di Sangrónak, ahol nem is védett rosszul, de a csapat ennek ellenére kiesett a Serie B-ből. Cudicini a harmadik vonalba is követte a gárdát, és szerencséje nem hagyta el, mert az angol Chelsea mestere, az olasz Gianluca Vialli itt is felfigyelt rá. Le is igazolta őt a londoniakhoz, ahol eleinte csak a tartalékok között szerepelt.
Az 1999-2000-es idényben mindössze egy meccsen védett a Premier League-ben, és érdekes módon akkor tudta beverekedni magát a kezdő tizenegybe, amikor már nem Vialli, hanem honfitársa, Claudio Ranieri volt a csapat edzője. Az elmúlt szezonban többnyire ő állt a londoniak kapujában, és mostanában is ő számít az első számú hálóőrnek a Kékeknél.
Korábban: