A 29 éves csatár 2003-ban vette feleségül a Nicole Merry néven dolgozó angol modellt, közös kislányuk, Tea két éve született. "Thierryt nagy szomorúsággal tölti el házasságának felbomlása" - mondta a játékos ügyvédje hangsúlyozva, hogy Henry Barcelonába igazolásának csakis szakmai okai voltak, magánéletének problémái nem befolyásolták döntését.