1. Édesanyja és édesapja is brit, ő maga azonban Bermudán született, miután rendőr apja akkoriban ott állomásozott. A későbbi színésznő ötéves volt, amikor a család visszaköltözött Nagy-Britanniába.
2. 17 évesen pár iskolatársával együtt előadott egy darabot, itt figyelt fel rá egy ügynökség, és még abban az évben meg is kapta első filmszerepét a Lápvilág-ban – ahol rögtön olyanokkal játszhatott együtt, mint Jeremy Irons, Ethan Hawke vagy Pete Postlethwaite.
3. Szélesebb körben csak a kétezres évek közepén vált ismertté a Grimm-mel, majd a 300-zal, de már 1992-től felbukkant több filmben és sorozatban, a Lápvilág után is folyamatosan foglalkoztatták. Többek között a Napok romjai-ban is kiszúrhattuk a Lizzie nevű szobalányként, aki az alábbi jelenetben 0.45 után toppant be a helyiségbe a tálcáért:
4. Örül annak, hogy csak a negyvenes éveire lett igazi sztár, mint mesélte, a húszas éveiben sokszor hallotta azt a castingot vezető stábtagtól, hogy jobban kéne flörtölnie a válogatásokon. "Az emberek hazaviszik ezeket a felvételeket, és csak arra koncentrálnak, hogy kit dugnának meg a résztvevők közül" – mondta.
5. A Trónok harcá-ban Bronnt játszó Jerome Flynn-nel viszonya volt még a sorozat előtt, de a kapcsolatuk olyan csúnyán ért véget, hogy a kezdeti szerződésben kikötötték, hogy soha nem lesz közös jelenetük.
6. A Trónok harca forgatása alatt kétszer volt terhes: másodjára az ötödik évad idején, először pedig rögtön az első szezon felvételekor, amikor az alkotók még le is cserélhették volna – ők viszont ragaszkodtak hozzá, és mindent elkövettek, hogy eltüntessék a pocakját. Nézze csak vissza az első szezont, Cerseit állandóan csak mell fölött, asztal mögött, bő ruhákban mutatják, esetleg testdublőrt használtak, ha nagy szükség volt rá.
7. Az egyik kutyáját Angela Lansburynek hívják. Headey kedveli, tiszteli a Gyilkos sorok színésznőjét, de nem ezért nevezte el róla az állatot, hanem azért, mert szerinte nagyon hasonlítanak egymásra. Ön mit gondol?
8. Elég sok tetoválása van, volt férje, Peter Loughran vezetékneve is ott díszeleg az egyik csuklóján – ahelyett azonban, hogy eltávolíttatta volna a válásuk után, inkább a közös gyermekük, Wiley keresztnevét is hozzábiggyesztette az ábrához.
9. Hogy karbantartsa magát, a jóga mellett rendszeresen jár bokszolni is.
10. A forgatások során sokat tanult a fegyverekről, jól is bánik velük, a magánéletben azonban nem pártolja a fegyverbirtoklást, ha teheti, kiáll a mellett, hogy az Egyesült Államokban a mostani szabályozáshoz képest szigorúbb lépjen életbe.