A kapitányi feladatok sem tudták azonban megnevelni a támadót, aki 2005 nyarán megint rengeteget vitázott a csapat edzőjével, aki már akkor Luciano Spalletti volt - arról nem is beszélve, hogy nem tudott megegyezni a klub vezetőségével a szerződéshosszabbításáról.
A focista kontraktusa 2006 júniusáig volt érvényes, és a Farkasok vezetői attól tartottak, hogy ha Cassano nem ír alá, akkor ingyen távozhat, márpedig ezt semmiképpen sem szerették volna. Így aztán csak az volt a kérdés, hogy 2006 januárjában ki fogja őt megvenni. A legtöbben arra tippeltek, hogy a Juventus FC-ben köt ki, hiszen Capello az idő tájt ott dolgozott, nem csoda, hogy hatalmas meglepetést okozott, amikor kiderült: az olasz támadót a Real Madrid szerződteti
A királyi gárda ötmillió euróért szerezte meg Cassanót, aki a Real Betis elleni spanyol kupa-mérkőzésen debütált a madridiaknál, és öt perccel a beállást követően gólt is szerzett. A Real mestere, Ramón López Caro azonban többnyire csak csereként vette számításba a csatárt, aki először az Atlético Madrid elleni városi rangadón szerepelt a kezdő tizenegyben - és rögtön a negyedik percben be is talált.
Ez sem győzte meg azonban az edzőt arról, hogy játéklehetőséget kellene adnia az olasz focistának, aki hamburgerbe fojtotta bánatát, és ez a testsúlyán is meglátszott - májusban a klub már azért szabott ki rá pénzbüntetést, mert túlsúlyos volt. A rosszul sikerült madridi kaland pedig a vb-szereplésébe, és mint kiderült, a világbajnoki címébe került, hiszen Marcello Lippi nem vitte őt ki a németországi tornára, amelyet végül a taljánok nyertek meg.