Kondor Imre

Bank és kockázat

III. 3. Működési kockázat

A működési kockázatok a bankot fenyegető potenciális veszélyeknek színes csokrát foglalják magukba. Ide tartoznak a jóhiszemű vagy tudatos emberi mulasztás okozta károk, a számítógépes rendszerek működési hibái, a szoftverhibák, a csalás és más kriminális tevékenység következményei, és egyáltalán bármi olyan kockázat, ami egy érzékeny és komplikált tevékenységet folytató nagyüzem működése folytán felléphet.

A működési kockázatok vegyes összetétele és némely komponensük modellezésének lehetetlensége miatt alig tudunk valamit arról, hogy hogyan lehetne ezeknek a kockázatoknak a hatását számszerűsíteni. Mindazonáltal mindenki tudja, hogy ezek a működési tökéletlenségek ott vannak a szektorban, és a nemzetközi szabályozás a működési kockázatokhoz is tőkét kíván rendelni biztosítékul. Ez a tény a területen hirtelen felfokozott aktivitást váltott ki az utóbbi időben, de a dolog természetéből adódóan túlságosan sok racionális javaslat eddig még nem született arra, hogy miképpen lehetne egy heterogén és ritka eseményekből álló, mennyiségileg alig jellemezhető eseménysorozat összesített hatását megfogni.

III. 4. Rendszerkockázat

A rendszerkockázat nem az egyes bankok kockázata, hanem az egész pénzügyi rendszeré. A globális pénzügyi közvetítőrendszer esetleges összeomlása óriási katasztrófát okozna. Mekkora az esélye annak, hogy egy ilyen katasztrófa bekövetkezzék? Remélhetően nem nagy, de nem hiszem, hogy egzaktul nulla lenne. A globalizáció kétségtelenül a pénzügyek területén jutott legmesszebb. Mára szinte egyetlen piac alakult ki, a szereplők egy óriási, erősen kölcsönható elemekből álló rendszert alkotnak, melyben minden információ, minden hatás igen gyorsan terjed szét. A rendszer pontos szerkezetét nem ismerjük, s mire feltérképeznénk, már régen megváltozna. A rendszer működését senki nem tudja igazán áttekinteni, modellezése, szimulációja egyelőre meghaladja képességeinket. A pénzügyi szabályozás csak bizonyos komponenseket (bankok, biztosítók, nyugdíjalapok stb.) érint, de a származtatott ügyleteken keresztül a gazdaságban generálódó kockázatok olyan szektorokba is szétterjednek, melyek teljesen kívül esnek a szabályozás látókörén. Mindenesetre a nemzetközi szabályozás legfőbb ambíciója, hogy a rendszerkockázatot csökkentse, lehetőleg kiküszöbölje.