Kondor Imre

Bank és kockázat

II. A bank szerepe

A mindennapi tapasztalatok és a közbeszéd egyaránt azt mutatják, hogy a bankok gazdasági szerepét illetően meglehetős tájékozatlanság uralkodik a társadalomban. Vessünk tehát egy pillantást erre a kérdésre. Három fontos funkcióról kell említést tennünk:

• A bankok begyűjtik a társadalom megtakarításait és kihelyezik befektetés céljára. A bankrendszer tehát speciális piacként működik, ahol a megtakarítók és hitelfelvevők egymásra találnak. A bankok viselkedésének megértéséhez alapvetően fontos szem előtt tartanunk, hogy a bank harmadik fél pénzét adja kölcsön; amikor valamilyen kölcsönkérelmet "szőrösszívűen" elutasít, a betétesek érdekeit védi.
• A bankok a kockázatokat is elosztják. A kölcsönnyújtás mindig kockázattal jár; egy nagy professzionális szervezetnek - ahol a gazdasági helyzet és a kockázatok elemzésére külön szakértői csapatokat alkalmaznak, ahol óriási piaci tapasztalat gyűlik össze, és ahol szükség esetén rendelkezésre áll a teljes jogi apparátus a veszélybe került követelések érvényesítésére - sokkal több esélye van a kockázatok csökkentésére, mintha magunk akarnánk közvetlenül kölcsönadni vagy a késlekedő adóst fizetésre késztetni.
• A bankok harmadik nyilvánvaló szerepe a pénzforgalom lebonyolítása.

8. ábra

Egy jövendő nemzetközi egyezmény előkészítésére a bázeli székhelyű Bank of International Settlements (BIS, az egyes országok központi bankjai közötti elszámolást bonyolító bank) szakértői bizottságot küldött ki (8. ábra). A Cooke-bizottság nem valamiféle mély elméleti megfontolások alapján alakította ki ajánlásait, hanem a világ 30-40 vezető bankjának a gyakorlatát vette iránymutatónak. Arra a következtetésre jutottak, hogy a bankrendszer stabilitásának az a feltétele, hogy a bankok a (korrigált) mérlegfőösszeggel arányos saját tőkét tartalékoljanak. Ennek a sajáttőkének az arányára hüvelykujj-szabályként a 8 %-ot jelölték meg. Ez a 8% azóta valamiféle mágikus jelentőségre tett szert, noha semmiféle elméleti érv nem szól amellett, hogy a sajáttőke, annak is éppen az így meghatározott mértéke garantálná leghatékonyabban a bankrendszer biztonságát.

A Cooke-bizottság ajánlásai képezték az 1988-as Első Bázeli Tőkeegyezmény alapját. Az Egyezmény hatálya eredetileg csak a legfejlettebb tőkepiaccal rendelkező 12 országra terjedt ki (USA, Nagy-Britannia, NSZK, Japán, Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Kanada, Svájc, Svédország és Luxemburg), de igen hamar globális szabályozássá vált, ma a csatlakozó államok száma jóval meghaladja a százat.